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“新量化”模型助力 信達澳銀量化先鋒混合(LOF)正在發行

時間:2020-01-13 14:42:53 來源:本站 閱讀:4051261次

原標題:“新量化”模型助力 信達澳銀量化先鋒混合(LOF)正在發行

  近日,公募量化對沖產品時隔三年后再度獲批,某餐飲行業巨頭跨界量化投資等新聞層出不窮,量化投資產品再度成為市場關注的焦點。

  眾所周知,量化投資是通過深度研究股票投資收益的定價因子與股票的定價模型,來挖掘被市場錯誤定價的股票,采用組合投資的方式,分散個股特質波動的風險,獲取因子的收益。相比傳統的權益型基金產品,量化基金產品具有回撤較小、收益較穩定的優勢。正在發行的信達澳銀量化先鋒混合型基金(LOF)就是其中頗具代表性的產品。

  公告顯示,信達澳銀量化先鋒混合(LOF)以上市契約型開放式方式運作,通過場外和場內兩種方式發售。該基金投資于股票資產占基金資產的比例為60%-95%。該基金利用定量投資模型,結合適當的資產配置策略,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

  據了解,信達澳銀基金研發的定量投資模型鑒國際一流定量分析的應用經驗,利用自主的統計套利策略中著名的量化多因子套利策略模型來預測股票超額收益,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎上優化組合。

  在股票投資方面,該基金采用量化統計套利策略,這一策略利用定量投資模型,考慮多種定價因素,對股票的價值進行評估,捕捉其定價偏差所形成的投資機會。買入低估的股票,賣出高估的股票,在有效控制風險的前提下,力爭為投資者獲取超額收益。

  公開資料顯示,該基金擬任基金經理為信達澳銀副總經理兼智能量化與資產配置總部總監王詠輝,其具有20年以上的證券從業經歷、十年海外量化投資與研究經驗,是國內首批從事量化投資成員之一,中國量化投資俱樂部第三屆理事長。信達澳銀官網顯示,截至2019年末,王詠輝管理著信達澳銀領先增長、信達澳銀新起點、信達澳銀量化多因子(LOF)等7只產品(A、C份額分開計算)。

  王詠輝表示,未來幾年受益于高科技的發展,量化的發展會呈現“新量化”模型的發展方向。傳統量化模型是在單個電腦上,基于單個電腦本地數據庫進行操作,而信達澳銀量化先鋒混合(LOF)采用的“新量化”中國A股策略模型,主要將表現在三個方面,即云計算能力、大數據人工智能算法。

  相比傳統量化模型,“新量化”模型通過其自身被賦能的科技元素,可以分析更多股票、大規模引入和處理個人社交媒體情緒數據、快速提高中文語言文本分析能力、以及引入機器學習信號,這些因素將大大提高量化投資的研究和管理基金的能力。

  其實早在2018年信達澳銀基金就成立了智能量化與資產配置部,作為國內公募基金中首家建立人工智能量化投資部門的基金公司,該部門的重點工作就是深化、細化量化投資研究。部門投資研究人員平均從業年限達8年,擁有豐富的量化投資管理經驗,充分利用金融統計、大數據、機器學習等現代數量技術,嚴控風險,捕捉超額收益。未來部門將覆蓋主動量化基金、指數增強、ETF這三大業務,此外還有智能FOF投資。

(責任編輯:DF529)

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